大盘震荡 期指持仓持续减少
时间：2010-09-06
沪深300现指震荡下跌,尾盘强劲反弹
沪深300现指今天开盘后走势较弱,在稍有震荡僵持后,指数开始加速下滑,最低跌至2892点;但尾盘强劲反弹,盘中一度翻红,虽然最后未能守住红线,但仅微跌1.18点,几与前一收盘价持平。权重股中,中国平安、深发展A未能保持良好的上涨势头,走势转弱;银行地产股也无亮点。
部分ETF基金的成交金额继续下跌,但受中小板股票表现优秀的影响,深证100、中小板ETF基金的成交金额有较大增加。
期指稍强于现指,但持仓继续减少
期货价格在尾盘的反弹中力度稍大于现指,相比收跌的现指,四个期货合约的价格小涨数点。但市场的持仓减少1769手,继续保持减仓的态势,显示投资者对市场的不确定性担忧加大。期指价格早盘的弱势昭示了半年线对价格上涨的压力,但尾盘的饿强劲反弹则显示市场同样存在较大的支撑力量。因此,多空双方的力量基本处于平衡的状态,难以窥视未来走势。投资者不妨轻仓操作,控制风险,注意观察期指价格的走势变换,顺势而为。
基差稍有走弱,但套利平仓机会未出现
昨天我们认为基差有走弱的迹象,今天可能存在期现套利平仓离场的机会;但从期指合约与沪深300指数的基差的走势来看,虽然基差稍有走弱,但力度较小,尚没有出现很好的期现套利平仓时机。我们建议已经在IF1009合约上建立期现套利头寸的投资者继续持有,等待基差的进一步收敛。
统计套利信号增多,本日获利0.21%
期货合约间的跨期价差今天不该稳定的特点,盘中的波动不大。我们继续检测了我们的统计套利方法在IF1010与1009跨期价差上的应用,与昨日相比,套利的信号有所增多,达到了13次,按照40万的初始资金计算,本日获利0.21%;但由于其中4次获利的收益尚不足以冲抵万分之一的手续费,因此失败的比例有所增大。
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2026-04-07 06:42 | 中国平安
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